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델타는 기초 자산의 가치에 대한 옵션 값의 편미분이다. 기초 자산이 최대 1.00 가면 (여기에 50 점으로 표시) 0.5 델타 가진 옵션은 0.50까지 간다. 기초 자산이 아래로 1.00가는 경우 또는 아래로 0.50 간다. 값이 시간에 모두를 변경할 수 있도록 델타 순간 유도체, 있음을 알아 두셔야과 기초 자산의 가치 변동에 (의 매력은 시간 델타의 변화가) (감마는 기초 자산과 델타의 변화이다 또한 기본 자산 가치에 대하여)와 옵션 값의 제 2 부분 유도체이다. 실제의 델타 (50) (25)로부터 약간 다르다 등 있지만 충분히 가까이 재. 난 당신이 진짜 델타 값을 찾을 수 확신합니다. 난 당신이 포트폴리오를 헤지 다시 경우 당신이 정말로 델타가 아닌 파업 걱정 때문에이 같은 목록을 다시 생각한다. 예를 들면 난 단지 델타 헤지를 원했고, 일주를 소유 한 경우, I는 0의 델타에이 -50 델타 둔다, 합계를 살 수 있었다. 그리스의 위키 피 디아 페이지는 꽤 좋은 출발점이 될 것입니다. 22시 41분 자에 1월 31일 (11)에 대한 답변, 그래서 어떻게 내가 항상 변동성 표면에서 그리스를 계산 내 데이터 공급자에서 그것을 얻을 9시 6분에서 행사 가격의 jjujuma 2월 1일 11 델타에서 얻을 수 있습니다. 당신은 리처드 헤론 이월 한 11 10시 31분에서 델타 헤지 비율 즉, / 5, 10, 25을 나타냅니다 shouldn. 즉, / 2 50 델타, 두고 수행 가격에 완벽한 헤지를위한 주식의 백주를 구입 구입할 수 있습니다. 델타 변동성 미소는 작은 변동성을 갖는 가장 큰 델타에 가장 높은 변동성을 갖는 작은 델타으로 표현되어야한다. 주식의 가격에 돈 option..struck의 서비스를 제공합니다. 100 IBM에 넣어 50 델타는 100 파업이다. 2 50 델타 둔다 구매 (100)에서 백주 IBM을 판매하는 높은 변동성 옵션 만기에 돈에서 끝나는 적은 기회가있다. 이 생각하는 쉬운 방법은 5 델타 만료에 돈에서 끝나는 5 기회가있다. 대신 기본 계약과 위험 회피의 낮은 델타는 대한 다른 옵션을 판매에 의해 상쇄 될 수있다. 2 5 델타를 구입하고 그것에 대하여 1 ~ 10 델타을 판매하고 있습니다. 문제는 LME가 세 번째 수요일 프롬프트 금속 계약 거래에 대한 묵시적 변동성이보고되는 방식의 폐쇄에 의해 좌우 될 수있다 22시 52분에서 3월 11일 (23) 대답했다. 블룸버그에 기능 LMIV 10, 25 델타두고 통화 50 델타 옵션과 해당 보험료 / 할인에 대한 부피 따옴표를 제공합니다. 일정한 만기 전달이 전자적으로 다양한 용어를 인용 (예를 들어 LMCADS03 Comdty 3개월 구리에 대한)되면서 LME 금속 선물은 정말 선도 계약이다. 유동성의 대부분은 자주 가장 가까운 선도 계약에서 프리미엄 / 할인 의해 인용하여가 (적어도 블룸버그에) 연속적인 전자 따옴표 없다하고있는 세 번째 수요일 프롬프트 계약에 클러스터됩니다. 델타 13시 42분 인용 가격으로 2 월 10 11 대답은 쉽게 델타에 상인 포트폴리오를 헤지 있도록합니다. (상인들이 추가하거나 절단하려는 TEH 델타를 알고, 그래서 델타에서 인용 가격은 그들에게 계산기를 필요없이 신속하게 거래하는 데 필요한 계약 수량, 하자 혼자 가격 모델 제공) 16 2월 26일 (11)에 대한 답변을 : 08 나는 10 델타와 옵션을 인용 이상한 것 때문에, 여기 richardh에 동의하는 갈거야. 대신, 25 포인트가 누구의 파업 가격 아연의 현재 2013년 3월 선물 가격 (안 아연의 현재 현물 가격) 이상 25 점입니다 옵션을 의미합니다 생각합니다. 즉, 돈이 25 점 S는 옵션이 (I 이러한 통화 가정하면 M). 옵션 가격을 인용, 이 방법은 훨씬 더 안정적입니다. X의 가격이 변함에 따라 고정 된 행사 가격 X의 옵션의 가격은 달라집니다. (X (25) 자체가 X에 따라 변화하기 때문에) 단, 행사 가격의 X 25 옵션의 가격은 상대적으로 안정적이다. 마찬가지로, 옵션의 변동성은 행사 가격이 현재 가격이 동일 할 때 가장 낮은 변동성, 행사 가격 (변동성 미소)에 그려진 V 패턴을 따른다. 따라서, 당신은 단지 변동성 - 대 - 스트라이크 가격 그래프를 얻기 위해 4 volatilitys (현재 가격의 각면에 2)가 필요합니다. 그들이 당신에게 5 (왜 5 일 하는게 아닙니다 t 제로 델타)을 얻었다 이유를 모르겠어요. 절대적으로 학자로, 블랙 - 숄즈는 마이너스 currentprice을 strikeprice하지, 로그 strikeprice / currentprice 보인다. 파업은 현재 가격에 가까운 경우, 이 두 숫자는 거의 동일하다. 1:57에 월 10 11 답변 1 - 이 리처드 헤론 월 10 11 2:58 OK, 나는 여기에 같은 수식들과 문서 5:56에 혼란 barrycarter 월 10 11 일 그리고 있습니다 그것은 그래서 좋은 점은 - wilmott / PDF 파일 / 050,527 haug. pdf은 (단락 2.3 참조) 20시 2016 스택 거래소 10월 2일 (13)에 대한 답변, Inc의 델타는 플레이어로드. 델타 값을 분해하는 옵션의 종류에 따라 긍정적이거나 부정적 일 수있다. 가격에 기초 자산이 증가함에 따라, 콜 옵션 가격이 증가하기 때문에, 예를 들어, 콜 옵션의 델타는 항상 0에서 1까지의 범위이다. 옵션의 델타는 항상 있기 때문에 기본 보안이 증가함에 따라 -1 0의 범위 넣고, 풋 옵션의 가치는 감소한다. 풋 옵션이 -0.33의 델타를 갖는 경우, 예를 들어, 1 씩 증가 기초 자산 가격은 풋 옵션의 가격은 0.33로 감소하는 경우. 실제로, 전산 소프트웨어 보좌관 빠른 계산을. 기술적으로, 옵션의 델타 값이 기본 보안의 가격에 대한 옵션 값의 1 차 도함수이다. 델타는 종종 전략을 위험 회피 투자 전문가와 상인에 의해 사용됩니다. 델타 동작 예를 들면 델타는 옵션 가격이 그들이하는 방식을 이동하는 주된 이유 중 하나입니다으로 계산하는 중요한 통계입니다. 전화 및 넣어 옵션 델타의 동작은 매우 예측 및 포트폴리오 매니저, 상인 및 개인 투자자들에게 매우 유용합니다. 콜 옵션의 델타 동작은 옵션에 - 더 - 돈, 위치를 의미하는 것은 옵션의 행사 가격이 현재 또는 아웃 - 오브 - 테바 기본 재고의 가격을 동일 의미에서 - 더 - 돈, 현재 수익성 여부에 따라 달라집니다 비용은 옵션을 의미하는 것은 현재 유익하지 않다. 인 - 더 - 돈 통화 옵션 만료 방식으로 1에 가까워. 에 - 더 - 돈 콜 옵션은 일반적으로 0.5 델타 및 외 가격 콜 옵션의 델타 만료 방식으로 0에 접근이있다. 깊은 - 더 - 돈 통화 옵션은 가까운 델타 1로 될 것이며, 더는 옵션은 기초 자산처럼 작동합니다. 넣어 옵션 델타 행동은 옵션이 있는지 여부에 따라 달라집니다 - 더 - 돈에 - 더 - 돈, 또는 - 더 - 돈 아웃 콜 옵션의 반대입니다. 인 - 더 - 돈 옵션 만기 접근으로 -1 가까이했습니다. 에 - 더 - 돈 넣어 옵션은 일반적으로 -0.5의 델타 및 아웃 오브 돈 넣어 옵션의 델타 만료 접근 0 접근법이있다. 깊은 - 더 - 돈 풋 옵션은 가까운 델타는 -1로 될 것입니다. 보통의 수명 동안 어떤 시점 동사 지분 일정량으로 변환 할 수있는 결합. 주식 시장에 투자 초과 수익률은 국채의 반환 등의 위험이없는 속도를 통해 제공합니다. 500 주식의 인덱스는 다른 요인들 중 시장 규모, 유동성 및 업계 그룹에 대한 선택. 의 S P 500은 디자인된다. 여러 가지 재정적 인 결정을 부여 할 때 시도가 납세 의무를 최소화합니다. 세금 효율적인 다양한있다. Italexit도 Italeave로 알려진 짧은은 참조하는 용어 Brexit의 이탈리아의 유도체이다. 짧은 Oustria는 때 미국 2016 년 6 월에서 유래 용어 Brexit의 오스트리아 버전입니다. 당신은에 관심이있을 수있는 Chartadvisor 뉴스 레터에 가입하여 최대 및 시장 아래로 당신의 이익을 극대화 2016년 7월 10일 모든 모 단점 바울의 블로그 7월 6일 일정 비율 부채 의무에 2016 평균-광장 접근 :. Wilmott 매거진 제 AI Cekic, 랄프 콘 및 Omur 우 그르 기사 2016년 6월 27일 선생님 밥 겔도프, 내가 성공적으로 유럽 연합 (EU)의 국민 투표의 결과를 예측하는 방법 2016년 6월 경례 당신 바울의 블로그 24을 번창하려고 우리는 바울의 블로그 22 2016년 6월 유럽 연합 (EU)의 국민 투표의 적절한 분석 설문 조사 바울의 블로그 페이지 (404) 찾을 수 없습니다 우리가 찾고 다시 할 것 같다. 아마도 도움이 될 수 있습니다 검색. 모두 포트폴리오 손실의 동일한 분포 모델링을 필요로 인기있는 제품 가격 및 합성 CDO의 위험 관리 및 신용 포트폴리오의 위험 관리가 밀접하게 문제를 관련 검색 할 수 있습니다. 로그인 한 회원에 의해 문서를 다운로드 할 수 있습니다. Wilmott 잡지 Wilmott 잡지는 연 6 회를 게시하고 전 세계에 걸쳐 금융, 산업 및 학계에서 양적 금융 실무자를 제공한다. 그것은 까다로운 독자의 이해를 반영하는 새로운 산업의 거장의 열 옆 분야에서 세계의 선두 저자의 작업과 편집을 게시합니다. 계속되는. 여기에 동의합니다. CQF 연구소
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